Financial Engineering Lab

금융공학연구실

관련기사 바로가기

서병기 교수는 2012년 UNIST 경영학부에 부임하기 전까지 한국 금융 파생상품 시장에서 퀀트와 트레이더로 일해왔다. 그러한 경험을 바탕으로 금융시장에 솔루션을 제공하는 연구를 하고 있다. 그는 주로 금융 시장 변동성이나 유동성에 대한 논문을 쓰고 있으며, 금융시장을 안정화 시키기 위한 모형을 개발하는 연구도 진행하고 있다.
그는 에너지 트레이딩 및 환경 정책에도 관심이 있어, "국제에너지트레이딩 센터"의 센터장으로, "탄소중립원"의 멤버로 참여하고 있다. 인공지능 기법을 활용한 금융시장 분석과 예측 또한 그의 중요한 연구주제 중 하나이다.

Major research field

Financial Engineering, Market Microstructure

Desired field of research

Energy Trading, Fintech, Artificial Intelligent

Research Publications
MORE

Modeling bid and ask price dynamics under the extended Hawkes process with empirical result for high-frequency stock market data (with Kyungsub Lee), Journal of Financial Econometrics 21 (2023), 1099–1142.
Transmission of central bank communication to emerging economies: evidence from the Korean stock market (with Hyeonung Jang), Emerging Markets Review 52 (2022), 100905.
Analytic formula for option margin with liquidity costs under dynamic delta hedging (with Kyungsub Lee), Applied Economics 53 (2021), 3391–3407.

국가과학기술표준분류

  • SC. 경제/경영
  • SC13. 재무관리
  • SC1303. 투자/위험관리

국가기술지도분류

  • 정보-지식-지능화 사회 구현
  • 011200. 전자금융기술

녹색기술분류

  • 녹색기술관련 과제 아님

6T분류

  • 기타 분야
  • 기타 분야
  • 070000. 위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연구