Financial Engineering Lab

금융공학연구실

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서병기 교수는 2012년 UNIST 경영학부에 부임하기 전까지 한국 금융 파생상품 시장에서 퀀트와 트레이더로 일해왔다. 그러한 경험을 바탕으로 금융시장에 솔루션을 제공하는 연구를 하고 있다. 그는 주로 금융 시장 변동성이나 유동성에 대한 논문을 쓰고 있으며, 금융시장을 안정화 시키기 위한 모형을 개발하는 연구도 진행하고 있다.
그는 에너지 트레이딩 및 환경 정책에도 관심이 있어, "국제에너지트레이딩 센터"의 센터장으로, "탄소중립원"의 멤버로 참여하고 있다. 인공지능 기법을 활용한 금융시장 분석과 예측 또한 그의 중요한 연구주제 중 하나이다.
Dr. Seo had worked on financial derivatives market as a quant and trader before being appointed as a professor of business administration at UNIST in 2012. The research is focused on giving solutions to the financial market based on his experiences. He published papers on financial market volatility and liquidity. He is also in the process of developing a model to stabilize the financial market.
He is also interested in energy trading and environmental policies, which leads him to serve as the director of the Center for International Energy Trading and participate as a member of the Carbon Neutral Institute. Financial market analysis and forecasting using AI techniques is one of his important research topics as well.

Major research field

Financial Engineering, Market Microstructure

Desired field of research

Energy Trading, Fintech, Artificial Intelligent

Research Publications
MORE

Monetary policy rate expectation and energy prices during the FOMC announcement period (with Hyeonung Jang), Finance Research Letters 32 (2020), 101093.
Hyperbolic normal stochastic volatility model (with Jaehyuk Choi, Chenru Liu), Journal of Futures Markets 39 (2019), 186-204.
Modeling microstructure price dynamics with symmetric Hawkes and diffusion model using ultra-high-frequency stock data (with Kyungsub Lee), Journal of Economic Dynamics & Control 79 (2017), 154–183.
Marked Hawkes process modeling of price dynamics and volatility estimation (with Kyungsub Lee), Journal of Empirical Finance 40 (2017), 174–200.

국가과학기술표준분류

  • SC. 경제/경영
  • SC13. 재무관리
  • SC1303. 투자/위험관리

국가기술지도분류

  • 정보-지식-지능화 사회 구현
  • 011200. 전자금융기술

녹색기술분류

  • 녹색기술관련 과제 아님

6T분류

  • 기타 분야
  • 기타 분야
  • 070000. 위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연구