Financial Engineering Lab

금융공학연구실

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금융공학연구실

UNIST 금융공학연구실에서는 개인 또는 기관의 재무설계(financial planning)를 위한 데이터 기반의 정량적인 기법들을 연구하고 개발합니다. 연구 분야는 크게 다음 세 가지로 구분될 수 있습니다.
1. 투자자(고객) 분석
- 재무설계를 위해서는 투자자(고객)의 상황 및 니즈를 정확하게 이해하는 것이 중요합니다. 투자자와 관련된 금융 데이터(예: 급여 기록, 은행 계좌 입출금내역, 신용카드 사용내역)와 비금융 데이터(예: 직업, 가족관계, 건강검진 기록)를 분석하여 맞춤형 재무설계를 위한 주요 요소들을 파악합니다.(예: 재무목표, 위험회피성향, 제약조건
- 관련 기법: 데이터 사이언스; 통계학
2. 시장 분석
- 주식, 채권 등 금융자산을 포함해 상품, 데이터 등 비금융자산의 동적 특성을 분석하고 연구합니다.
- 관련 기법: 계량경제학; 확률과정; 기계학습 (패턴인식)
3. 의사결정 최적화
- 고객 정보와 시장 분석을 바탕으로 최적의 맞춤형 재무설계를 찾습니다. 특히 불확실성 하에서 다기간에 걸친 의사결정 문제를 주로 다룹니다.
- 관련 기법: 최적화; 기계학습 (강화학습)

관심분야

Financial Engineering, Financial Optimization, Financial Data Analysis, Financial Planning

희망분야

Research Keywords and Topics

가구 금융건강 측정 (Household financial health examination)
기계학습을 통한 시계열 분석
데이터 경제 시대의 금융
대형 금융 최적화
Uniformly distributed random portfolio (UDRP)

Research Publications
MORE

Kim, Woo Chang; Kwon, Do-Gyun; Lee, Yongjae; Kim, Jang Ho; Lin, Changle (2020) "Personalized Goal-Based Investing via Multi-Stage Stochastic Goal Programming," Quantitative Finance, 20(3), 515-526
Lee, Yongjae; Kim, Min Jeong; Kim, Jang Ho; Jang, Ju Ri; Kim, Woo Chang (2020) “Sparse and Robust Portfolio Selection via Semi-Definite Relaxation,” Journal of the Operational Research Society, 71(5), 687-699
Lee, Yongjae; Kwon, Do-Gyun; Kim, Woo Chang; Fabozzi, Frank J. (2018) "An Alternative Approach for Portfolio Performance Evaluation: Enabling Fund Evaluation Relative to Peer Group via Malkiel’s Monkey," Applied Economics, 50(40), 4318-4327

Patents

Method and Apparatus for Asset Management (자산 운용 방법) (No. 10-1951340) / Inventors: Kim, Woo Chang; Kwon, Do-Gyun; Lee, Yongjae; Kim, Jang Ho; Lin, Changle / Country: Korea / Registered: 2019.02.18

국가과학기술표준분류

  • SC. 경제/경영
  • SC13. 재무관리
  • SC1303. 투자/위험관리

국가기술지도분류

  • 정보-지식-지능화 사회 구현
  • 011200. 전자금융기술

녹색기술분류

  • 녹색기술관련 과제 아님

6T분류

  • IT 분야
  • 정보처리 시스템 및 S/W
  • 010316. 기타 정보처리시스템 및 S/W 기술